什么是量化交易?

2021-2-9 13:28:15点击:

最近有投资者在询问关于量化交易的事情,下面就由中信建投期货广州黄埔大道营业部来讲讲什么是量化交易,在期货交易中常见的量化交易有哪些。

在期货交易过程中,通过将投资人的投资思想进行规则化、模型化、变量化的转变,从而形成一套可量化的完整操作、投资思路,这就是量化交易。量化交易用可数量化的分析方法进行交易,区别于感性交易,在日常期货交易中最能体现量化交易思维的就是程序化交易程序化交易是把可量化的投资策略或者交易思路形成电脑语言,通过电脑的运算并发出交易指令,然后由操作者自己下单形成半自动交易或完全电脑下单来实现全自动交易。 程序化交易将具体的交易时机,仓位,止损止盈,获利标准编写进交易程序中,也可能独立于程序外。程序化只是交易执行的一种方式。可以有效克服人性的弱点。

量化交易策略几乎覆盖了投资的全过程,包括量化选品种合约、量化择时、股指期货套利、商品期货套利、统计套利、算法交易,资产配置,风险控制等。量化投资策略就是利用量化的方法,进行金融市场的分析、判断和交易的策略、算法的总称。

量化投资策略类型包括:  

1)趋势判断型量化投资策略。期货双向交易是一个基本规则,如何捕捉机会需要投资者对期货的趋势进行一个很好地判断,判断趋势型是一种高风险的投资方式,通过对期货的趋势判断,进行相应的投资操作。如果判断是趋势向上则做多,如果判断趋势向下则做空,如果判断趋势盘整,则进行高抛低吸。这种方式的优点是收益率高,缺点是风险大。一旦判断错误则可能遭受重大损失。所以趋势型投资方法适合于风险承受度比较高的投资者,在承担大风险的情况下,也会有机会获得高额收益。  

2)波动率判断型量化投资策略。判断波动率型投资方法,本质上是试图消除系统性风险,赚取稳健的收益。这种方法的主要投资方式是套利,即对一个或者多个品种,进行买入同时并卖出另外一个或多个品种的操作,这也叫做对冲交易。这种方法无论在大盘哪个方向波动,向上也好,向下也好,都可以获得一个比较稳定的收益。在牛市中,这种方法收益率不会超越基准,但是在熊市中,它可以避免大的损失,还能有一些不错的收益。

以上是期货与量化交易的介绍,目前我司支持程序化交易的软件有MCTB(交易开拓者)以及易盛极致量化,如果您对期货还有其他的疑问,欢迎致电020-22922116。

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