交易等待?!不存在,6款极速交易系统了解一下

2019-7-16 9:36:43点击:

高频交易市场错综复杂

瞬息万变,风云起伏

盈亏易手只在瞬息之间

时间比黄金更为宝贵

 

在实盘交易中

行情系统的快慢直接决定了客户的成交率

以及收益的多少

 

行情加速系统

可以显著提升成交率

使精心设计的交易策略得到更好地执行

 

何为高频交易系统?

 

按照字面意思,任何能够以较高频率进行交易的系统都可以叫“高频交易系统”。

比如说用任何一个编程语言写个小程序,连上期货交易所提供的接口,也完全可以按毫秒级进行交易,也可以说自己开发了一个“高频交易系统”。

不过,按照现在市面上的主流认知,我想大多数人概念里的高频交易系统应该是这样的:

 

1、交易指令完全由电脑发送,对市场数据的响应延时在微秒级,有的甚至是纳秒级;

2、系统由专用的软、硬件组成,研发时需要大量计算机专家级的工作;

3、系统的硬件需要放在离交易所主机很近的位置上,所谓 co-location。

 

其实高频交易是自动化交易的一种形式,以速度见长,它利用复杂的计算机技术和系统,以毫秒级的速度执行交易,它是一种那些人们无法利用的极为短暂的市场变化中寻求获利的计算机交易。

高频交易的两大核心要素,其一是产生高频交易信号的交易策略;其二是优化交易执行过程的算法。这两大核心要素都对高频交易平台的运算速度提出了极高的要求。

 

市场上主流的高频交易系统有哪些?

一、盛立系统

交易和行情都使用FPGA硬件加速,EFH行情系统,多核硬件技术铸造的纳秒级行情转发服务设备,全方面满足高频交易用户对 tick-to-trade “0”延迟的需要。

REM柜台系统,订单管理和风险控制“0”延迟,个位数微秒性能抖动。

二、艾科朗克

行情加速系统Xele-MD,是业内领先的基于FPGA的亚微秒级行情加速系统。

独创的FPGA数据传输系统拥有纳秒级响应速度,可提供最快速、最准确的资讯通道,是为投资证券、期货的高端人士以及基金类投资机构、产业巨头量身打造的高性能极速交易系统的重要环节。

Xele-Trade系统采用国际尖端技术,基于高速可编程硬件设备,为证券、期货、期权、外汇,提供软硬件加速。

三、 CTPII mini

是由上期技术采用最新的技术架构开发的系统;

相较CTP mini 系统得到了更大的精简,将所有核心部件合为Tserver一个组件,取消了不必要的API;

保留了对应不同交易所的交易报盘和行情报盘,同时将郑商所和大商所的交易报盘和行情报盘更新为最新的Linux组件,大大提高了交易的效率。

四、飞马

由交易系统、行情系统和会员端组成,符合当前看穿式监管要求,支持国内四大期货交易所和能源中心的全期货、期权业务。

具有较低的系统时延、订单处理性能优越等特点。

五、量投QDP

量投极速柜台交易系统(QDP),内核开发与硬件精准调优,实现微秒级别延迟的交易行情,国内四家期货交易所和能源中心的接入许可,内置逐笔合规检查和流控技术,统一的API接口。

六、易盛mini

异构双核交易系统架构:普通版大容量内核,保证系统的超大容量和超高稳定性,极限版高速内核,提供目前国内交易系统中最快的极限交易速度,超低的数据延迟,全面支持国内四家交易所及能源交易中心的期货期权业务。

tapextreme系统是基于易盛启明星系统的子系统,目的在于简化系统架构,优化处理逻辑,通过降低模块间通信延时而开发的一套子系统。基础数据来源于启明星系统导出的离线文件、交易所提供的查询接口。

 

我司高频系统部署情况如何?

目前已部署的高频系统有艾科朗克张江系统(可交易上期所、能源中心品种)、盛立张江系统(可交易上期所、能源中心品种)、艾科朗克中金所系统、CTPII mini(全品种)、飞马系统(全品种)、量投QDP(全品种)和易盛mini(郑商所)均可接收客户的托管接入。

*为满足公司业务发展需要和客户的需求,除了上述极速交易系统外,我们还可以提供其他如恒生NST、广策、闪策等高频、极速交易系统

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