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揭秘什么是高频交易,高频交易策略有哪些?如何进行高频交易,高频交易需求有哪些?

时间:2021年6月8日阅读:17812分享:

什么是高频交易,高频交易策略有哪些?

随着广州期货交易所的揭牌,华南地区将迎来首个期货交易所,伴随新的期货交易所的成立,新的交易机房配套也会逐渐安排上(广州交易所机房暂时可能放在中金所),那对交易速度有要求的客户可以提前布局满足自己的高频交易需求,那什么是高频交易,如何满足高频交易需求,下面就让中信建投期货广州黄埔大道营业部为您一一解答。


一、什么是高频交易,高频交易常见策略有哪些?

高频交易是自动程序化交易的一种,是一种伴有周转率高及订单率高的的算法交易,能在毫秒内满足大量买卖和取消指令要求,能在极短的市场变化中寻求获利机会。那高频交易有哪些常见策略,下面我们也一起来了解下。

(1) 做市交易

通过提交限价买入或卖出委托来赚取买卖盘的差价, 、利用做市商来为头寸提供流动性,流动性越强,可交易的几率就越大.

(2) 收报机交易

通过对报价和交易量等公开透明的市场数据的监视,计算机可能会分析出一些尚未被报道出的消息,利于这种信息优势进行交易获利。

(3) 统计套利

挖掘市场上发生了暂时的可预测的统计偏离,然后进行交易获利,一般是许多大型投资银行和对冲基金的常规量化交易策略.

(4) 低延迟策略

通过对市场数据超低延迟访问,交易系统利用不同市场间极小的信息获取速度优势进行交易获利。

(5) 订单属性策略

通过市场订单属性数据来识别来识别那些次优价格的订单,交易系统通过捕捉他们,可能给对手提供一个仓位,通过跟踪这些订单属性更精准预测价格变化。

二、如何满足高频交易需求?

由于高频交易具有极短的投资周期及高频撤单率的特点,要求网络的延迟损耗极小,那什么情况下网络延迟损耗小,就好像运输路程越长,损耗就会越高,所以离交易所主机越近,延迟损耗就越小,因此有不少机构会选择在机房托管服务器,第二就是接入端口的选择,功能越多的端口通常速度就会越慢,可以简单理解为网速一定,加载的内容越多,网页打开速度就会越慢,目前主要的期货交易端口有CTP主席,CTP次席,以及CTP MINI2,其中MINI2是纯交易端口,速度最快,机房资源一直相对紧张,所以有高频交易需求的机构或个人欢迎联系中信建投期货广州黄埔大道营业部,我们不仅能提供机房服务器托管,还有专业的技术团队以及交易速度行业领先的席位。


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