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沪深300股指期权权利金和保证金怎么算?

时间:2021年9月13日阅读:44875分享:

经中国证监会批准,中国金融期货交易所(以下简称中金所)已于2019年12月23日开展沪深300股指期权上市交易。今天中信建投期货广州黄埔大道营业部就来给大家简单地介绍一下沪深300股指期权的合约的权利金和保证金。

一、买方权利金(期权买方付出权利金)

合约乘数:100(股指期数合约乘数为300)

买方权利金=股指期权现价*合约乘数(100)

二、卖方保证金(期权卖方交保证金)

1、交易保证金

每手看涨期权交易卖方保证金=(合约当日结算价*合约乘数)+max(标的股指当日收盘价*合约乘数*合约保证金调整系统-虚值额,最低保障系数*标的股指当日收盘价*合约乘数*合约保证金调整系统)

每手看跌期权交易卖方保证金=(合约当日结算价*合约乘数)+max(标的股指当日收盘价*合约乘数*合约保证金调整系统-虚值额,最低保障系数*合约行权价格*合约乘数*合约保证金调整系统)

2、虚值额

看涨期权虚值额=max[(本合约行权价格-标的股指当日收盘价)*合约乘数,0]

看跌期权虚值额=max[(标的股指当日收盘价-本合约行权价格)*合约乘数,0]

      

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