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什么是程序化交易

时间:2021年6月11日阅读:17868分享:

什么是程序化交易

程序化交易随着资本市场的发展,渐渐被人们所熟知,前面我们说过的高频交易也是是程序化交易的一种,那什么是程序化交易,他和量化交易有什么区别?以及哪些软件能实现程序化交易?下面就让中信建投期货广州黄埔大道营业部为您一一解答。


(1)什么是程序化交易以及程序化交易和量化交易的区别是什么?

程序化交易顾名思义就是把可量化的分析方法用计算机编成交易策略进行自动下单的交易行为,通过电脑辅助交易,能克服人性的弱点及生理极限,他能克服人性的恐慌,贪婪以及赌性,同时也克服了人的反应速度有限的缺陷,尤其是当多个品种开仓能降低风险的时候,单纯靠人工可能自顾不暇,但程序化交易通过电脑的辅助能轻松完成。

一个完备的程序化交易系统通常由四个必要部分构成:开放模型(策略)的设计、动态的风险管理技术、误差修正反馈的准确率、快速的下单速度。要实现程序化交易,除了上述四个必要构成部分,在程序成型后,还需要做模拟测试以及参数优化,待程序化系统稳定后再投入实盘交易。

至于程序化交易和量化交易的区别,程序化交易是量化交易的一部分,可以理解为程序化交易是量化交易的升级版本,最主要的区别就是人工下单还是计算机程序自动委托下单,如果是后者那就是程序化交易。


(2)哪些软件能实现程序化交易?

目前中信建投期货广州黄埔大道营业部能实现程序化交易的主流软件有MC,易盛极致量化以及TB,下面也简单介绍下这几款主流的程序化软件,MC拥有强大的数据管理及比 Python 更简单,媲美 C/C++ 性能的 Powerlanguage ,用更少的学习成本,快速构建高性能策略,内置从简单均值函数到回归函数、标准差、期权二叉树和BS模型算法函数等 300+ 函数 、200+ 指标信号开放源码实现。易盛极致量化由python开发,代码开源,支持自由开发、自由扩展,可以进行策略编写、调试与回测,生成投资分析报告,每个运行的策略都是一个独立的进程,单策略运行异常不影响其他策略,策略服务本地化,研究成果保密。TB拥有丰富的数据类型,支持数组MAP等多种数据类型,可以实现完整的事件驱动机制,支持OnBar、OnOrder等功能,策略生成器无须编码实现量化策略。


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